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다부문 실물경기이론에 대한 실증분석
- 1970년1월부터 1992년12월까지의 한국자료를 이용 -
? 목 차 ?
? Ⅰ.서론 ?
? Ⅱ.다부문 실물경기모형의 설정 ?
? Ⅲ.자료에 대한 여러가지 통계적 검정 ?
? 1.단위근 검정(unit root tests) ?
? 2.공적분 검정(cointegration tests) ?
? Ⅳ.다부문모형(VAR모형)의 추정 ?
? 1.모형(model) ?
? 2.최적시차 검정(lag length tests) ?
? 3.인과관계 검정(causality tests) ?
? Ⅴ.충격의 역할 및 중요성 ?
? 1.충격의 역할 ?
? 2.충격의 중요성 ?
? Ⅵ.결론 ?
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Ⅰ.서론
경기변동의 원인을 밝히고자 하는 경기변동이론에서는 경기순환과정에서 나타나는 특징적인 현상들(stylized facts)을 설명함에 있어 충격과정(impulse mechanism)과 전파과정(propagation mechanism)을 분리하여 설명하고자 한다.1) 충 과정이란 경제에 주어지는 외부충격을 말하며 전파과정이란 주어진 외부충격이 경제내의 다른 부문으로 전파되어 가는 것을 말한다. 경기순환의 2가지 중요한 특징으로는 자기상관(auto-correlation)과 공동변화(comovement)가 있는데 경제의 여러분야에 걸쳐 확장과 수축이 같이 일어나는 공동변화를 충격과정과 전파과정으로 구분해 설명해 보면, 경제에 외부충격(특히, 총체적 충격)이 있을 경우 경제내 여러분야가 영향의 정도는 다르더라도 모두 영향을 받아 공동변화를 보일 수 있다.2) 외 충격외에 경제의 여러 부문들이 생산과정에서 거래를 통해 서로 관련을 맺고 있으므로(이를 생산연관(production linkage)이라고 한다) 어느 특정부문에서의 충격이 부…(생략)
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이들의 중요도를 살펴보았는데 산업별 생산증가율을 설명하는데 있어 총체적 충격의 역할은 별로 크지 않고 부문충격의 역할이 크다는 실증분석의 결과를 제시하였다.
이상의 논의를 그림으로 요약하여 나타내면 (그림 1)과 같다. 총체적 충격의 중요성을 강조하는 Lucas(1972)나 Kydland and Prescott(1982)은 총체적 충격만(그림 1에
?> 로 표시)이 생산의 변동을 유발시킨다고 주장하는 반면 부문충격의 중요성을 강조하는 Long and Plosser(1983)는 부문충격(그림 1에 ---> 로 표시)에 의해서 생산의 변동을 유발시킬 수 있다고 주장한다.
경기변동을 설명함에 있어 총체적 충격과 부문충격의 역할이 이론적으로는 모두 중요하다. 그러나 총체적 충격과 부문충격이 각각 어느 정도로 중요한지에 대해서는 합의가 도출되지 않고 있거나 이론적으로 말하기가 어렵기 때문에 실증적으로 분석될 수 밖에 없다. 따라서 본 연구의 목적은 경기변동을 유발시키는 여러 충격의 역할을 실증적으로 찾는데 있다. 총체적 충격과 부문충격이 동시에 있을 경우 각 충격이 총생산이나 부문생산의 변동을 얼마나 설명할 수 있는지 즉, 각 충격의 상대적 중요도가 어떻게 되는지가 실증적으로 찾는데 있다.6) 특 , 부문생산의 변동을 설명함에 있어 총체적 충격과 부문충격의 상대적 중요도를 한국의 자료를 이용하여 측정하고 다부문 실물경기이론으로 한국의 경기순환을 설명할 수 있는 지를 밝혀보는 것이다.
(그림 1) 충격의 종류와 충격의 전파과정
총체적 충격
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